CAMBRIDGE - Quando historiadores financeiros se referirem a agosto de 2024, suspeito que será pela loucura dos três primeiros dias do mês, quando os preços das ações despencaram à medida que os investidores se desfizeram de suas ações preferidas e fizeram com que o VIX (o “índice do medo” de Wall Street) subisse a níveis nunca vistos desde o início da pandemia de COVID-19 em 2020. Toda essa desordem provavelmente será atribuída aos “dados técnicos ruins” associados a um “carry trade” de ienes japoneses superalavancados e a traders juniores e inexperientes cujos superiores estavam fora nas férias de verão.
CAMBRIDGE - Quando historiadores financeiros se referirem a agosto de 2024, suspeito que será pela loucura dos três primeiros dias do mês, quando os preços das ações despencaram à medida que os investidores se desfizeram de suas ações preferidas e fizeram com que o VIX (o “índice do medo” de Wall Street) subisse a níveis nunca vistos desde o início da pandemia de COVID-19 em 2020. Toda essa desordem provavelmente será atribuída aos “dados técnicos ruins” associados a um “carry trade” de ienes japoneses superalavancados e a traders juniores e inexperientes cujos superiores estavam fora nas férias de verão.